PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOI с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AAOI returned 32.75%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 32.75% против 55.83% соответственно.

AAOI

1 день
-2.16%
1 месяц
-16.96%
С начала года
384.94%
6 месяцев
427.29%
1 год
992.76%
3 года*
259.45%
5 лет*
80.64%
10 лет*
32.75%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAOI и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		384.94%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-39.60%-28.37%-23.01%-59.20%61.35%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between AAOI and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$12.84B

MU:

$1.12T

EPS

AAOI:

-$0.65

MU:

$21.26

Коэффициент P/S

AAOI:

22.21

MU:

19.16

Коэффициент P/B

AAOI:

11.61

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$507.00M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$150.29M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$26.44M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Optoelectronics, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с LITEAAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с COHRAAOI с AIPAAOI с OLMA
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

AAOI vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOI c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAOIMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.52
10.83

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
6.14

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.78

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.07

24.91

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.70

94.64

-41.93

AAOI vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 6.52, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAOI и MU

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAOIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-98.25%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.64%

-30.28%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.17%

-57.63%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.07%

-57.63%

-25.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-57.63%

-40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-9.07%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.67%

-58.16%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

7.95%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и MU

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.42% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 32.86%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAOIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.42%

32.86%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.93%

57.74%

+52.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.42%

69.66%

+69.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.31%

53.18%

+66.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.26%

50.12%

+48.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и MU

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
151.14M
23.86B
(AAOI) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAOI и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
29.1%
74.4%
Активы портфеля
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

AAOI and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAOI has higher volatility (40.42%) compared to MU (32.86%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 6.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAOI и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор