Сравнение AAOI с IVT
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. AAOI operates in Semiconductors (Technology), while IVT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, AAOI returned 32.75%/yr vs 38.56%/yr for IVT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и IVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно выше, чем у IVT с доходностью 25.09%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 32.75% против 38.56% соответственно.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
IVT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 25.09%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 97.41%
- 10 лет*
- 38.56%
Сравнение доходности по годам AAOI и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
IVT Inventrust Properties Corp | 25.09% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
Correlation
The correlation between AAOI and IVT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2014 г. | 0.11 |
The correlation between AAOI and IVT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAOI:
$12.84B
IVT:
$2.74B
AAOI:
-$0.65
IVT:
$1.40
AAOI:
22.21
IVT:
8.93
AAOI:
11.61
IVT:
1.54
AAOI:
$507.00M
IVT:
$307.06M
AAOI:
$150.29M
IVT:
$152.08M
AAOI:
-$26.44M
IVT:
$312.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. IVT — Ранг доходности на риск
AAOI
IVT
Сравнение AAOI c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | 3.32 | +15.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 8.22 | +44.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и IVT
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -100.00% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -8.63% | -39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -15.71% | -61.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -74.53% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -99.99% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -0.03% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -41.06% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 3.50% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и IVT
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.42% по сравнению с Inventrust Properties Corp (IVT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 5.02% | +35.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 11.16% | +98.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 16.39% | +123.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 423.57% | -304.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 297,800.29% | -297,702.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и IVT
AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVT Inventrust Properties Corp | 2.75% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и IVT
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
IVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
IVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
IVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and IVT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to IVT (5.02%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs IVT's -100.00%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор