Сравнение AAMTX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMTX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -3.36% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 10.79% против 8.19% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.79%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и VTHRX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
AAMTX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
AAMTX
VTHRX
Сравнение AAMTX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.09 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.05 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.88 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и VTHRX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.90% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и VTHRX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -49.57% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.25% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -22.75% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -24.86% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.88% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.23% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.67% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и VTHRX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMTX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.07% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 6.19% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.19% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.33% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 11.24% | +3.74% |