Сравнение AAMTX с ABALX
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - AAMTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AAMTX returned 12.01%/yr vs 10.12%/yr for ABALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AAMTX charges 0.33%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.12% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.01%
ABALX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам AAMTX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 10.80% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 9.98% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between AAMTX and ABALX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between AAMTX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAMTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AAMTX
ABALX
Сравнение AAMTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.64 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 16.45 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.81 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и ABALX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAMTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -40.20% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -7.03% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -10.68% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -18.76% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -22.34% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.85% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.55% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и ABALX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAMTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.65% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 6.86% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 8.71% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 10.49% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.67% | +4.36% |
Сравнение комиссий AAMTX и ABALX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и ABALX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности ABALX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.14% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.54% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAMTX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAMTX has higher volatility (3.43%) compared to ABALX (2.65%). In terms of maximum drawdown, AAMTX dropped -29.32% vs ABALX's -40.20%.
ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAMTX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор