PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMTX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 Index (^GSPC).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMTX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		-3.36%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.24% соответственно.

AAMTX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.95%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.79%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с VFIAXAAMTX с RSEAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AAMTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.41

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

6.61

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между AAMTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и ^GSPC

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMTX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-56.78%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-12.14%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-25.43%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-33.92%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.78%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-10.75%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и ^GSPC

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.54% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMTX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.37%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.55%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.33%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.90%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

18.05%

-3.07%