Сравнение AALTX с AMECX
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AALTX returned 11.96%/yr vs 8.51%/yr for AMECX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AALTX charges 0.33%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и AMECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 11.96% против 8.51% соответственно.
AALTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.96%
AMECX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам AALTX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 10.40% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 22.18% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 6.34% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Correlation
The correlation between AALTX and AMECX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between AALTX and AMECX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AALTX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
AALTX
AMECX
Сравнение AALTX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 9.88 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и AMECX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и AMECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AALTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -41.92% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -6.13% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -8.58% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -15.78% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -26.13% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -4.45% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.62% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и AMECX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AALTX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.06% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 5.63% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 7.17% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 9.45% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 10.68% | +4.19% |
Сравнение комиссий AALTX и AMECX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и AMECX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности AMECX в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 5.26% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.41% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
AALTX and AMECX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AALTX has higher volatility (3.30%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, AALTX dropped -50.02% vs AMECX's -41.92%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AALTX и AMECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор