PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALTX с AIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) and AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) are both mutual funds - AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AALTX returned 11.90%/yr vs 14.19%/yr for AIVSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AALTX charges 0.33%/yr vs 0.57%/yr for AIVSX.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AALTX показывает доходность 9.72%, а AIVSX немного выше – 10.14%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 11.90% против 14.19% соответственно.

AALTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.80%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.90%

AIVSX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.82%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.27%
3 года*
23.93%
5 лет*
14.69%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALTX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		9.72%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.14%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Correlation

The correlation between AALTX and AIVSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.97

The correlation between AALTX and AIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с CAIBXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT

Доходность на риск

AALTX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXAIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.87

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.57

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

11.66

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AALTX и AIVSX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и AIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALTXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-50.90%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.08%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-17.40%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.31%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-31.09%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.69%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.91%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и AIVSX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 3.39% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALTXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.36%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.69%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.47%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

16.00%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.58%

-1.71%

Сравнение комиссий AALTX и AIVSX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и AIVSX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности AIVSX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.30%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.65%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AALTX and AIVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AALTX has higher volatility (3.39%) compared to AIVSX (3.36%). In terms of maximum drawdown, AALTX dropped -50.02% vs AIVSX's -50.90%.

AALTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALTX и AIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор