Сравнение AAL с SHV
AAL (American Airlines Group Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, AAL returned -6.71%/yr vs 2.28%/yr for SHV. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности AAL и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAL показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции AAL уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: -6.71% против 2.28% соответственно.
AAL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- 14.90%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 42.44%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -6.71%
- Всё время*
- -0.86%
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 1.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06B | $1.73B | $1.72B | |
| $338.65M | $288.75M | $286.14M |
Сравнение доходности по годам AAL и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 8.15% | -12.05% | 26.86% | 8.02% | -29.18% | 13.89% | -44.81% | -9.57% | -37.69% | 12.40% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 2.05% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between AAL and SHV is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | -0.04 |
The correlation between AAL and SHV shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL vs. SHV — Ранг доходности на риск
AAL
SHV
Сравнение AAL c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Airlines Group Inc. (AAL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAL | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -90.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 30.23 | -29.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 139.50 | -138.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1,482.85 | -1,480.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAL и SHV
Максимальная просадка AAL за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.20% | -0.45% | -96.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -0.03% | -37.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.39% | -0.03% | -51.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.25% | -0.38% | -58.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.14% | -0.45% | -83.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.06% | 0.00% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -0.03% | -60.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 0.00% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL и SHV
American Airlines Group Inc. (AAL) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.32% | 0.06% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.69% | 0.14% | +37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 0.20% | +48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.49% | 0.29% | +48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 0.28% | +52.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL и SHV
AAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL American Airlines Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.39% | 1.25% | 0.77% | 0.86% | 0.94% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
AAL and SHV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAL has higher volatility (17.32%) compared to SHV (0.06%). In terms of maximum drawdown, AAL dropped -97.20% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.12 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAL и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор