Сравнение AAIZX с ETIEX

С начала года, AAIZX показывает доходность -7.82%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью -11.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAIZX и ETIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и ETIEX.

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) составляет 9.48%, в то время как у Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.