PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAIZX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAIZX с ALVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both mutual funds - AAIZX is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while ALVOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past year, AAIZX returned 61.88% vs 39.71% for ALVOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAIZX charges 0.55%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.

Доходность

Сравнение доходности AAIZX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAIZX показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью 13.37%.

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALVOX

1 день
-1.35%
1 месяц
6.68%
С начала года
13.37%
6 месяцев
11.65%
1 год
39.71%
3 года*
36.63%
5 лет*
17.73%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAIZX и ALVOX

2026 (YTD)20252024
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		13.37%32.25%26.79%

Correlation

The correlation between AAIZX and ALVOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.98

The correlation between AAIZX and ALVOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters Z

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с ALAFXALVOX с TBCIXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FVWSXALVOX с FXAIXALVOX с SMH

Доходность на риск

AAIZX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAIZX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAIZXALVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.00

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.62

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.18

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

7.14

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAIZX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAIZX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ALVOX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAIZX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAIZXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.00

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.64

+1.19

Просадки

Сравнение просадок AAIZX и ALVOX

Максимальная просадка AAIZX за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIZX и ALVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIZXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-67.54%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-18.86%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.86%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-18.79%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AAIZX и ALVOX

Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что AAIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIZXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.22%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

15.59%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

20.57%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

25.64%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

23.56%

+3.88%

Сравнение комиссий AAIZX и ALVOX

AAIZX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ALVOX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAIZX и ALVOX

Дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ALVOX в 16.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		16.57%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AAIZX and ALVOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAIZX has higher volatility (5.56%) compared to ALVOX (5.22%). In terms of maximum drawdown, AAIZX dropped -29.00% vs ALVOX's -67.54%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAIZX и ALVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор