Сравнение AAHTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAHTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | -2.93% | 20.01% | 14.82% | 19.74% | -18.40% | 16.83% | 18.79% | 24.33% | -5.92% | 22.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AAHTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 4.81% соответственно.
AAHTX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.76%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHTX и TDIFX
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AAHTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AAHTX
TDIFX
Сравнение AAHTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAHTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.47 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.12 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAHTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AAHTX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и TDIFX
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 6.03% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и TDIFX
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAHTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -12.21% | -37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -2.84% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -12.21% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -12.21% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.83% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -1.77% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.84% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и TDIFX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAHTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 1.51% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 2.32% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 4.34% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.89% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 5.05% | +9.49% |