PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 14.56% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AAGTX и GFFFX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.85

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.36

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.28

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

4.85

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между AAGTX и GFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и GFFFX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и GFFFX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-36.26%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-13.74%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-36.26%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-36.26%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-10.67%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-5.60%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.62%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.76%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.14%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

21.02%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

20.23%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

19.64%

-5.55%