PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%8.36%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AAGTX и FRKMX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.72

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.35

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.34

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между AAGTX и FRKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и FRKMX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и FRKMX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-16.04%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-3.42%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-16.04%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.44%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.64%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.86%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и FRKMX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.14%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.95%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

4.63%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.23%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

5.14%

+8.95%