Сравнение AAGOX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.21% против 8.72% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и TVRIX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
AAGOX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
AAGOX
TVRIX
Сравнение AAGOX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.43 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.48 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 6.06 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и TVRIX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и TVRIX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -39.36% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -8.45% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -24.87% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -39.36% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -9.20% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -6.10% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.06% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и TVRIX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 4.44% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 7.84% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 12.61% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 14.46% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.80% | +6.80% |