Сравнение AAGOX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.21% против 11.71% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и PROVX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
AAGOX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AAGOX
PROVX
Сравнение AAGOX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.00 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.81 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и PROVX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и PROVX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -57.65% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -12.54% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -27.48% | -16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -27.48% | -16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -10.07% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -13.23% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.29% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и PROVX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 4.20% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 8.81% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 14.60% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 15.59% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.12% | +8.48% |