Сравнение AAGOX с BLUEX

С начала года, AAGOX показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 16.32% против 9.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AAGOX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и BLUEX.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.