Сравнение AAGOX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции ALBAX по среднегодовой доходности: 16.21% против 13.91% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и ALBAX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
AAGOX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
AAGOX
ALBAX
Сравнение AAGOX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.92 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.80 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и ALBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и ALBAX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности ALBAX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и ALBAX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -40.56% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -11.37% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -22.06% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -34.26% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.33% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.38% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.39% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и ALBAX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 5.11% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 9.70% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 17.37% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 15.50% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.22% | +7.38% |