Сравнение AAGOX с AASOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и AASOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и AASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -7.51% | 5.89% | 8.12% | 16.49% | -38.39% | -5.07% | 67.18% | 29.36% | 1.47% | 28.73% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAGOX показывает доходность -7.63%, а AASOX немного выше – -7.51%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции AASOX по среднегодовой доходности: 16.21% против 7.39% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
AASOX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и AASOX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AASOX в 0.95%.
Доходность на риск
AAGOX vs. AASOX — Ранг доходности на риск
AAGOX
AASOX
Сравнение AAGOX c AASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | AASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.70 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.17 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.90 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.16 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.70 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и AASOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и AASOX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности AASOX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.27% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и AASOX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки AASOX в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AASOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -74.54% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -18.34% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -60.50% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -60.50% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -47.41% | +33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -29.79% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 5.22% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и AASOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | AASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 9.24% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 17.35% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 25.95% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 40.37% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 33.36% | -8.76% |