Сравнение AAFTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAFTX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.92% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.73% против 14.04% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.73%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и SWPPX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
AAFTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
AAFTX
SWPPX
Сравнение AAFTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.49 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.29 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и SWPPX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.10% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и SWPPX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAFTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -55.06% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -12.10% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -24.51% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -33.80% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.26% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -10.00% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.52% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и SWPPX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAFTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.36% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 9.55% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 18.32% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.94% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.21% | -5.50% |