PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAFTX с VTTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAFTX returned 10.41%/yr vs 9.78%/yr for VTTHX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAFTX charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.78% соответственно.

AAFTX

1 день
0.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.56%
1 год
18.49%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.41%

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAFTX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		7.09%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Correlation

The correlation between AAFTX and VTTHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between AAFTX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с VFIAXAAFTX с PEPAAFTX с VTIVXAAFTX с VGTAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX

Доходность на риск

AAFTX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.49

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.52

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.09

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.62

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и VTTHX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAFTXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-51.76%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.17%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-10.87%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-23.53%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-27.15%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.09%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и VTTHX

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAFTXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.79%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.17%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

8.89%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

11.38%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.46%

+0.25%

Сравнение комиссий AAFTX и VTTHX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и VTTHX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VTTHX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		5.59%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAFTX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to AAFTX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAFTX dropped -49.89% vs VTTHX's -51.76%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAFTX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор