PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAFTX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Apple Inc (AAPL).

AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAFTX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		-1.92%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.73% против 26.22% соответственно.

AAFTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.81%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.73%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с FSNZXAAFTX с PEPAAFTX с VFIAXAAFTX с VTIVXAAFTX с VBIAXAAFTX с VGT
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AAFTX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.48

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.93

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.68

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

2.10

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.48

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между AAFTX и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и AAPL

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.10%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и AAPL

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAFTXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-81.80%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-22.99%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-33.36%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-38.52%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-10.59%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-29.71%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

7.41%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и AAPL

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAFTXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.65%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

15.11%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

31.61%

-20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

27.46%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

28.93%

-16.22%