PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAFTX с VTIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAFTX (American Funds 2035 Target Date Retirement Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAFTX returned 10.36%/yr vs 11.28%/yr for VTIVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAFTX charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.28% соответственно.

AAFTX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.54%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.36%

VTIVX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.33%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAFTX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.62%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		10.33%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between AAFTX and VTIVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.98

The correlation between AAFTX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с VFIAXAAFTX с PEPAAFTX с VGTAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

AAFTX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.41

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.36

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.05

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

13.49

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и VTIVX

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAFTXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-51.69%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.30%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.40%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-25.10%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-31.42%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.67%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.33%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и VTIVX

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAFTXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.25%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.39%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

10.52%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

13.49%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

14.79%

-2.08%

Сравнение комиссий AAFTX и VTIVX

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и VTIVX

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VTIVX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		5.62%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.26%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAFTX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (3.25%) compared to AAFTX (2.58%). In terms of maximum drawdown, AAFTX dropped -49.89% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAFTX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор