Сравнение AAFTX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAFTX или VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и VTIVX
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 15.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAFTX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции VTIVX немного впереди с 8.58%.
AAFTX
13.16%
-0.50%
6.95%
19.33%
9.04%
8.42%
VTIVX
15.23%
0.10%
7.83%
21.65%
9.81%
8.58%
Основные характеристики
| AAFTX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 15.46 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 9.91% |
| Макс. просадка | -48.60% | -51.69% |
| Текущая просадка | -1.39% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и VTIVX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AAFTX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAFTX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и VTIVX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VTIVX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 1.52% | 1.72% | 1.44% | 0.87% | 0.98% | 1.11% | 1.20% | 0.93% | 1.04% | 0.74% | 4.70% | 3.29% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.98% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и VTIVX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -48.60%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и VTIVX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.