PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAFTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAFTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAFTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAFTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		-1.92%16.77%12.40%16.50%-16.53%15.20%17.23%22.81%-5.48%20.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AAFTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.73% против 14.06% соответственно.

AAFTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.81%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.73%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAFTX:
AAFTX с VTTHXAAFTX с AAPLAAFTX с FSNZXAAFTX с PEPAAFTX с VFIAXAAFTX с VTIVXAAFTX с VBIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AAFTX и SPY

AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AAFTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAFTX
Ранг доходности на риск AAFTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAFTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAFTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.49

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.53

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.27

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAFTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAFTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAFTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAFTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.96

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между AAFTX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAFTX и SPY

Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		6.10%5.99%4.26%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAFTX и SPY

Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAFTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-55.19%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-12.05%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-24.50%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.72%

-33.72%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.53%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-9.09%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.54%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AAFTX и SPY

Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAFTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.35%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.50%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

19.06%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

17.06%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.92%

-5.21%