PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.52% против 3.73% соответственно.

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий AAETX и FRAMX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAETX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.22

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.81

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между AAETX и FRAMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и FRAMX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и FRAMX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-33.94%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-3.45%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-16.31%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-16.31%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.47%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.86%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.87%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и FRAMX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.14%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.95%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

4.64%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

5.22%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

4.48%

+6.18%