PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.25% соответственно.

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий AAETX и ANCFX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAETX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.00

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.13

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.34

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между AAETX и ANCFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и ANCFX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и ANCFX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-53.29%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-11.35%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.07%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-33.93%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.02%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.34%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.59%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.47%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.04%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

11.03%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

18.13%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

16.72%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

17.67%

-7.01%