PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с IUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 18.56%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и IUS

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%0.49%

Correlation

The correlation between AAEQ and IUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов AAEQ и IUS

Секторы
AAEQ
IUS

Технологии

40.5%
21.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.7%

Финансовые услуги

11.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.5%

Здравоохранение

9.0%
15.2%

Промышленность

6.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.6%

Энергетика

2.9%
7.5%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
3.0%

Технологии

AAEQ
40.5%
IUS
21.6%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
IUS
11.7%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
IUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
IUS
11.5%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
IUS
15.2%

Промышленность

AAEQ
6.1%
IUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
IUS
7.6%

Энергетика

AAEQ
2.9%
IUS
7.5%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
IUS
0.6%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
IUS
1.4%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
IUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

AAEQ vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.84

—

AAEQ vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и IUS

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-34.67%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.82%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и IUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

10.56%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.01%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

17.96%

-4.11%

Сравнение комиссий AAEQ и IUS

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и IUS

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and IUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор