Сравнение AAEQ с IUS
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while IUS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 16.26% | -0.59% |
Correlation
The correlation between AAEQ and IUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов AAEQ и IUS
Секторы
AAEQ
IUS
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
AAEQ
IUS
Финансовые услуги
AAEQ
IUS
Коммуникационные услуги
AAEQ
IUS
Потребительский циклический сектор
AAEQ
IUS
Здравоохранение
AAEQ
IUS
Промышленность
AAEQ
IUS
Потребительский защитный сектор
AAEQ
IUS
Энергетика
AAEQ
IUS
Коммунальные услуги
AAEQ
IUS
Сырьевые материалы
AAEQ
IUS
Недвижимость
AAEQ
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. IUS — Ранг доходности на риск
AAEQ
IUS
Сравнение AAEQ c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и IUS
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -34.67% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.86% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 10.26% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 15.00% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 18.04% | -4.37% |
Сравнение комиссий AAEQ и IUS
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и IUS
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and IUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор