Сравнение AADTX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.08% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и LTRIX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
AADTX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
AADTX
LTRIX
Сравнение AADTX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.02 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.54 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.65 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и LTRIX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и LTRIX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -51.39% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.65% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -26.25% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -31.56% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.57% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -7.26% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.23% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и LTRIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.45% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.47% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 14.51% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 14.57% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.79% | -5.86% |