Сравнение AADTX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 7.49% против 5.51% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FFFCX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
AADTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
AADTX
FFFCX
Сравнение AADTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.41 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.39 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.45 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FFFCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FFFCX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FFFCX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -36.88% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -4.00% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -18.35% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -18.35% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.82% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -4.60% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.01% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FFFCX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 3.56% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 5.56% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.33% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 6.28% | +2.65% |