Сравнение AADTX с BLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и BLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и BLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -1.31% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям BLPAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.49% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
BLPAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и BLPAX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.
Доходность на риск
AADTX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск
AADTX
BLPAX
Сравнение AADTX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | BLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.99 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.94 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.24 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и BLPAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и BLPAX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности BLPAX в 5.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.91% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и BLPAX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и BLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -23.21% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.68% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -20.65% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -23.21% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -5.58% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.94% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.80% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и BLPAX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | BLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.11% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 6.67% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 10.73% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 10.36% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 10.79% | -1.86% |