Сравнение AADR с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
AADR и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции AADR превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.33% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и WDIV
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
AADR vs. WDIV — Ранг доходности на риск
AADR
WDIV
Сравнение AADR c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.98 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.71 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.83 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.72 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.98 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AADR и WDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и WDIV
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и WDIV
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -42.34% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -8.61% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -22.12% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -42.34% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -5.84% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -5.90% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.27% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и WDIV
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.49% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 7.39% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 12.08% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 12.68% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.43% | +6.70% |