Сравнение AADR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AADR и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.11% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и IVV
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
AADR vs. IVV — Ранг доходности на риск
AADR
IVV
Сравнение AADR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.00 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.54 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 7.28 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.00 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AADR и IVV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и IVV
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и IVV
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -55.25% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.06% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -24.53% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -33.90% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -5.57% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.84% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.55% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и IVV
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.34% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 9.47% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 18.31% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 16.89% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.03% | +4.10% |