Сравнение AADR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AADR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 18.99% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и QQQ
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
AADR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AADR
QQQ
Сравнение AADR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.00 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 7.32 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AADR и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и QQQ
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и QQQ
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -82.97% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.62% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -35.12% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -35.12% | -9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -7.86% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -32.99% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.44% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и QQQ
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.61% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 12.82% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 22.70% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.38% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.25% | -0.12% |