PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AADR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, AADR returned 8.70%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AADR charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AADR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.70% против 20.75% соответственно.

AADR

1 день
0.61%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-8.62%
С начала года
-1.85%
1 год
6.37%
3 года*
19.03%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.70%
Всё время*
8.76%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
$208.95K$250.74K$203.70K

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам AADR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.85%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AADR and QQQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2010 г.

0.58

The correlation between AADR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AADR и QQQ

Секторы
AADR
QQQ

Здравоохранение

20.3%
3.6%

Финансовые услуги

16.6%
0.2%

Технологии

14.8%
60.9%

Сырьевые материалы

11.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
13.1%

Энергетика

8.3%
0.5%

Промышленность

7.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Здравоохранение

AADR
20.3%
QQQ
3.6%

Финансовые услуги

AADR
16.6%
QQQ
0.2%

Технологии

AADR
14.8%
QQQ
60.9%

Сырьевые материалы

AADR
11.4%
QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

AADR
9.2%
QQQ
13.1%

Энергетика

AADR
8.3%
QQQ
0.5%

Промышленность

AADR
7.7%
QQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

AADR
4.5%
QQQ
6.3%

Потребительский циклический сектор

AADR
4.5%
QQQ
10.7%

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
QQQ
1.1%

Недвижимость

AADR

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с VXUSAADR с CGIEAADR с BRK-BAADR с VOOAADR с SPYAADR с SPMOAADR с VT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AADR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AADR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.47

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.05

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.40

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

7.62

-6.92

AADR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и QQQ

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-82.97%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-11.96%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-22.77%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-35.12%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-35.12%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-3.76%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-32.61%

+23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

3.77%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и QQQ

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 5.26%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.44%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

16.38%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

19.56%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.97%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

22.53%

-0.37%

Сравнение комиссий AADR и QQQ

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и QQQ

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.82%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AADR and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to AADR (5.26%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 8.70% for AADR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.42% for QQQ.

AADR is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор