PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, AADR returned 5.84% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. AADR charges 1.10%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности AADR и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и RSBY

2026 (YTD)20252024
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%10.86%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between AADR and RSBY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

AADR vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.62

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.34

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.32

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

5.39

-4.69

AADR vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и RSBY

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-23.32%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-7.95%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-6.07%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-13.29%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

3.41%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и RSBY

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.17%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

8.39%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

11.40%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

13.34%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

13.34%

+8.79%

Сравнение комиссий AADR и RSBY

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и RSBY

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and RSBY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (4.80%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 5.84% for AADR. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.84% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: AdvisorShares and Return Stacked. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор