PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, AADR returned 9.07%/yr vs -14.84%/yr for HDGE. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. AADR charges 1.10%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности AADR и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции AADR превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 9.07% против -14.84% соответственно.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between AADR and HDGE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

-0.50

The correlation between AADR and HDGE shifts across timeframes, from -0.55 (5 years) to -0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и HDGE

Секторы
AADR
HDGE

Здравоохранение

17.9%
-3.5%

Сырьевые материалы

16.9%
-1.3%

Финансовые услуги

14.6%
-23.5%

Промышленность

14.6%
-14.1%

Технологии

9.5%
-26.1%

Энергетика

7.6%
-2.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
-3.3%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
-18.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
-4.9%

Недвижимость

-

-9.0%

Здравоохранение

AADR
17.9%
HDGE
-3.5%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
HDGE
-1.3%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
HDGE
-23.5%

Промышленность

AADR
14.6%
HDGE
-14.1%

Технологии

AADR
9.5%
HDGE
-26.1%

Энергетика

AADR
7.6%
HDGE
-2.5%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
HDGE
-3.3%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
HDGE

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
HDGE
-18.6%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
HDGE
-4.9%

Недвижимость

AADR

-

HDGE
-9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

AADR vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.11

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.03

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.17

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.34

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.63

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.68

+1.11

Просадки

Сравнение просадок AADR и HDGE

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-93.88%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.26%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-29.46%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-42.97%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-83.69%

+38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-93.20%

+81.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-70.12%

+60.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.13%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеют волатильность 6.30% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.63%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

12.93%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

18.35%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

24.19%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

23.56%

-1.36%

Сравнение комиссий AADR и HDGE

AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и HDGE

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and HDGE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to AADR (6.30%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, AADR leads with 9.07% vs -14.84% for HDGE. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AADR has performed better with a 9.07% return vs -14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.53% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 3.36% for HDGE.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор