PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, AADR returned 8.44%/yr vs -15.19%/yr for HDGE. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. AADR charges 1.10%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности AADR и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции AADR превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: 8.44% против -15.19% соответственно.

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и HDGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-15.24%

Correlation

The correlation between AADR and HDGE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

-0.49

The correlation between AADR and HDGE shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и HDGE

Секторы
AADR
HDGE

Здравоохранение

17.6%
-1.7%

Сырьевые материалы

16.7%
-1.4%

Финансовые услуги

15.1%
-19.5%

Промышленность

12.4%
-14.8%

Технологии

9.9%
-19.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
-3.8%

Энергетика

8.9%
-2.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
-24.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
-3.9%

Недвижимость

-

-13.7%

Здравоохранение

AADR
17.6%
HDGE
-1.7%

Сырьевые материалы

AADR
16.7%
HDGE
-1.4%

Финансовые услуги

AADR
15.1%
HDGE
-19.5%

Промышленность

AADR
12.4%
HDGE
-14.8%

Технологии

AADR
9.9%
HDGE
-19.1%

Коммуникационные услуги

AADR
9.3%
HDGE
-3.8%

Энергетика

AADR
8.9%
HDGE
-2.5%

Потребительский циклический сектор

AADR
5.2%
HDGE
-24.0%

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
HDGE

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.3%
HDGE
-3.9%

Недвижимость

AADR

-

HDGE
-13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

AADR vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.25

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.24

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.30

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.70

+1.40

AADR vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и HDGE

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-93.88%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.56%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-29.46%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-42.97%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-81.95%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-93.62%

+78.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-70.27%

+60.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

6.68%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и HDGE

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 4.80%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.37%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

13.92%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

18.42%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

24.27%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.45%

-1.32%

Сравнение комиссий AADR и HDGE

AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и HDGE

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and HDGE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to AADR (4.80%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs HDGE's -93.88%.

On 10-year performance, AADR leads with 8.44% vs -15.19% for HDGE. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AADR has performed better with a 8.44% return vs -15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.84% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 3.36% for HDGE.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор