Сравнение AADR с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
AADR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.48% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и FDL
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
AADR vs. FDL — Ранг доходности на риск
AADR
FDL
Сравнение AADR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.00 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.77 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 7.07 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AADR и FDL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и FDL
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и FDL
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -65.93% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.58% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -16.46% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -41.40% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -1.21% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -9.72% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.90% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и FDL
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 2.71% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 8.23% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 14.94% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.32% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.09% | +5.04% |