Сравнение AADR с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
AADR и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.43% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и ENFR
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
AADR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
AADR
ENFR
Сравнение AADR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.36 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 4.49 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.06 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.21 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AADR и ENFR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и ENFR
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и ENFR
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -68.28% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -14.80% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -20.29% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -62.64% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -3.94% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -16.16% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.48% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и ENFR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 4.18% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 10.39% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 18.01% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.19% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.74% | -2.61% |