PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. AADR is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности AADR и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и BDVL

2026 (YTD)2025
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%1.79%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between AADR and BDVL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов AADR и BDVL

Секторы
AADR
BDVL

Здравоохранение

17.9%
11.1%

Сырьевые материалы

16.9%
2.6%

Финансовые услуги

14.6%
13.9%

Промышленность

14.6%
15.4%

Технологии

9.5%
23.0%

Энергетика

7.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.7%

Коммунальные услуги

5.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.3%

Недвижимость

-

1.0%

Здравоохранение

AADR
17.9%
BDVL
11.1%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
BDVL
2.6%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
BDVL
13.9%

Промышленность

AADR
14.6%
BDVL
15.4%

Технологии

AADR
9.5%
BDVL
23.0%

Энергетика

AADR
7.6%
BDVL
2.8%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
BDVL
4.8%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
BDVL
6.3%

Недвижимость

AADR

-

BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

AADR vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.64

Просадки

Сравнение просадок AADR и BDVL

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-7.71%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-0.57%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-1.19%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

9.47%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

9.47%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

9.47%

+12.73%

Сравнение комиссий AADR и BDVL

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и BDVL

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and BDVL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.53% for AADR.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор