Сравнение AADR с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
AADR и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 1.79% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и BDVL
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
AADR vs. BDVL — Ранг доходности на риск
AADR
BDVL
Сравнение AADR c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AADR и BDVL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и BDVL
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и BDVL
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -7.71% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -4.53% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -1.20% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 9.35% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 9.35% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 9.35% | +12.78% |