PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. AADR is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 10 years, AADR returned 8.44%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности AADR и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции AADR превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.99% соответственно.

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between AADR and ACWV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.53

The correlation between AADR and ACWV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и ACWV

Секторы
AADR
ACWV

Здравоохранение

17.6%
13.0%

Сырьевые материалы

16.7%
1.5%

Финансовые услуги

15.1%
13.2%

Промышленность

12.4%
8.1%

Технологии

9.9%
25.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.9%

Энергетика

8.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.8%

Недвижимость

-

0.6%

Здравоохранение

AADR
17.6%
ACWV
13.0%

Сырьевые материалы

AADR
16.7%
ACWV
1.5%

Финансовые услуги

AADR
15.1%
ACWV
13.2%

Промышленность

AADR
12.4%
ACWV
8.1%

Технологии

AADR
9.9%
ACWV
25.8%

Коммуникационные услуги

AADR
9.3%
ACWV
11.9%

Энергетика

AADR
8.9%
ACWV
3.7%

Потребительский циклический сектор

AADR
5.2%
ACWV
5.1%

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
ACWV
7.3%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.3%
ACWV
9.8%

Недвижимость

AADR

-

ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

AADR vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.77

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.14

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.97

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

2.75

-2.05

AADR vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и ACWV

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-28.82%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-6.37%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-7.56%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-18.14%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-28.82%

-16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-1.70%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.11%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

2.23%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и ACWV

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.29%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

6.28%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

8.05%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

10.28%

+11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

12.29%

+9.84%

Сравнение комиссий AADR и ACWV

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и ACWV

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Часто задаваемые вопросы

AADR and ACWV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (4.80%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, AADR leads with 8.44% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AADR has performed better with a 8.44% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.84% for AADR.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор