Сравнение AADEX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADEX имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VIVIX немного впереди с 11.80%.
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и VIVIX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
AADEX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
AADEX
VIVIX
Сравнение AADEX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.90 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и VIVIX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и VIVIX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -59.30% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.29% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -17.12% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -36.80% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.82% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -9.31% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.50% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и VIVIX
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.80% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 7.69% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 14.88% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.92% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.74% | +2.83% |