PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-0.11%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.76% соответственно.

AADEX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.91%
1 год
13.06%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.31%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с VTIAADEX с BRLGXAADEX с TFBYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AADEX и TWEIX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AADEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.91

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между AADEX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и TWEIX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.99%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и TWEIX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-39.30%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.86%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-13.69%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-32.82%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.90%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.17%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.35%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и TWEIX

American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.04%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

6.12%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

11.60%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

10.71%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

13.35%

+6.22%