Сравнение AADEX с DODFX
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both mutual funds - AADEX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, AADEX returned 11.86%/yr vs 10.89%/yr for DODFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADEX charges 0.63%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.
Доходность
Сравнение доходности AADEX и DODFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.89% соответственно.
AADEX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.86%
DODFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам AADEX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 8.02% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 12.76% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Correlation
The correlation between AADEX and DODFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.78 |
The correlation between AADEX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADEX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
AADEX
DODFX
Сравнение AADEX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.80 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.71 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и DODFX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и DODFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADEX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -63.23% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -11.14% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -14.41% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -24.52% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -44.61% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -11.66% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.91% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и DODFX
Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 2.47%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADEX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.07% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.88% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.04% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.89% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.20% | +1.33% |
Сравнение комиссий AADEX и DODFX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и DODFX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности DODFX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.09% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.48% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
AADEX and DODFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODFX has higher volatility (4.07%) compared to AADEX (2.47%). In terms of maximum drawdown, AADEX dropped -59.56% vs DODFX's -63.23%.
DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADEX и DODFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор