Сравнение AADBX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AADBX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADBX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AADBX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.36% против 0.87% соответственно.
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и QBDSX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
AADBX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
AADBX
QBDSX
Сравнение AADBX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.89 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 3.43 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между AADBX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и QBDSX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и QBDSX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -18.38% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -3.09% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -7.40% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -18.38% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -8.41% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.83% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.80% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и QBDSX
American Beacon Balanced Fund (AADBX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AADBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADBX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.40% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 2.77% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 3.77% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 4.32% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 5.26% | +7.18% |