Сравнение AADBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AADBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.54% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции AADBX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 5.04% соответственно.
AADBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.36%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и BERIX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AADBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AADBX
BERIX
Сравнение AADBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.30 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.77 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 17.74 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между AADBX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и BERIX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и BERIX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -20.34% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.95% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -15.73% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -20.34% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.79% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.60% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.79% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и BERIX
American Beacon Balanced Fund (AADBX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что AADBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.55% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 4.29% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 5.38% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 5.94% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 6.00% | +6.44% |