PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции AADAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.63% соответственно.

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с VVOAXAADAX с QYLDAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий AADAX и MSIGX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.77

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.26

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.31

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

1.22

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.77

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между AADAX и MSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и MSIGX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.02%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и MSIGX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-57.22%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.78%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-26.73%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-35.41%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.38%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.03%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.27%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и MSIGX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.11% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.28%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.48%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

18.55%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

16.92%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

17.87%

-4.28%