PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADAX с IVNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - AADAX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, AADAX returned 6.23%/yr vs 18.01%/yr for IVNQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AADAX charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности AADAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 21.22%.

AADAX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.74%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.10%
1 год
22.67%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.29%

IVNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.15%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.25%
3 года*
28.68%
5 лет*
18.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		11.20%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%10.81%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		21.22%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between AADAX and IVNQX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.84

The correlation between AADAX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с VVOAXAADAX с FXAIXAADAX с QYLDAADAX с HTGCAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX

Доходность на риск

AADAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.62

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.42

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.52

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

13.52

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AADAX и IVNQX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-34.83%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.95%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-22.70%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-34.83%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.29%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.23%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.10%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) составляет 3.16%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что AADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.50%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

12.17%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

16.09%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

22.49%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

22.41%

-8.78%

Сравнение комиссий AADAX и IVNQX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и IVNQX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IVNQX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		3.58%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.08%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADAX and IVNQX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVNQX has higher volatility (4.50%) compared to AADAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, AADAX dropped -55.79% vs IVNQX's -34.83%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADAX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор