Сравнение AACTX с RGAGX
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund) and RGAGX (American Funds The Growth Fund of America Class R-6) are both mutual funds - AACTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while RGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AACTX returned 7.14%/yr vs 16.39%/yr for RGAGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AACTX charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for RGAGX.
Доходность
Сравнение доходности AACTX и RGAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AACTX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции AACTX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.14% против 16.39% соответственно.
AACTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.14%
RGAGX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам AACTX и RGAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 4.87% | 13.91% | 8.63% | 10.06% | -11.29% | 10.28% | 10.61% | 15.25% | -3.03% | 12.46% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 10.24% | 20.08% | 28.41% | 37.66% | -30.53% | 19.67% | 38.30% | 29.22% | -2.88% | 26.53% |
Correlation
The correlation between AACTX and RGAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.89 |
The correlation between AACTX and RGAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AACTX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск
AACTX
RGAGX
Сравнение AACTX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AACTX | RGAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.99 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 7.76 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AACTX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.80 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AACTX и RGAGX
Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и RGAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AACTX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -36.19% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -13.71% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -21.54% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -36.19% | +19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.18% | -36.19% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.49% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.50% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AACTX и RGAGX
Текущая волатильность для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) составляет 1.86%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что AACTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AACTX | RGAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.69% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 11.65% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 15.15% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 20.25% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 19.69% | -11.93% |
Сравнение комиссий AACTX и RGAGX
AACTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AACTX и RGAGX
Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности RGAGX в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 7.44% | 7.80% | 5.18% | 3.25% | 3.95% | 6.30% | 4.22% | 3.96% | 4.16% | 2.52% | 2.99% | 4.12% |
RGAGX American Funds The Growth Fund of America Class R-6 | 9.97% | 10.99% | 9.29% | 7.70% | 4.44% | 8.49% | 4.57% | 7.93% | 12.36% | 7.34% | 6.95% | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
AACTX and RGAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGAGX has higher volatility (3.69%) compared to AACTX (1.86%). In terms of maximum drawdown, AACTX dropped -46.28% vs RGAGX's -36.19%.
AACTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AACTX и RGAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор