Сравнение AACTX с ABALX
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - AACTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AACTX returned 7.14%/yr vs 10.12%/yr for ABALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AACTX charges 0.33%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.
Доходность
Сравнение доходности AACTX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AACTX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции AACTX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.12% соответственно.
AACTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.14%
ABALX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам AACTX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 4.87% | 13.91% | 8.63% | 10.06% | -11.29% | 10.28% | 10.61% | 15.25% | -3.03% | 12.46% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 9.98% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between AACTX and ABALX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between AACTX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AACTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AACTX
ABALX
Сравнение AACTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AACTX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.64 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 16.45 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AACTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.94 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AACTX и ABALX
Максимальная просадка AACTX за все время составила -46.28%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AACTX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AACTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -40.20% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -7.03% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -10.68% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -18.76% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.18% | -22.34% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.85% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.55% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AACTX и ABALX
Текущая волатильность для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) составляет 1.86%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что AACTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AACTX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.65% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 6.86% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 8.71% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 10.49% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 10.67% | -2.91% |
Сравнение комиссий AACTX и ABALX
AACTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AACTX и ABALX
Дивидендная доходность AACTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности ABALX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AACTX American Funds 2020 Target Date Retirement Fund | 7.44% | 7.80% | 5.18% | 3.25% | 3.95% | 6.30% | 4.22% | 3.96% | 4.16% | 2.52% | 2.99% | 4.12% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.54% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AACTX and ABALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ABALX has higher volatility (2.65%) compared to AACTX (1.86%). In terms of maximum drawdown, AACTX dropped -46.28% vs ABALX's -40.20%.
ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AACTX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор