Сравнение AABTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | -0.16% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AABTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.81% соответственно.
AABTX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 6.32%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и TDIFX
AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AABTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AABTX
TDIFX
Сравнение AABTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.07 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.12 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и TDIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и TDIFX
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.58% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и TDIFX
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -12.21% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -2.84% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -12.21% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -12.21% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.83% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.77% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.84% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и TDIFX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.51% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.32% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 4.34% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 5.89% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.05% | +2.20% |