PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.00% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с VBINX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AABTX и AMCPX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.77

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.23

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.06

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

4.25

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.77

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между AABTX и AMCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и AMCPX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и AMCPX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-62.37%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-14.18%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-36.90%

+20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-36.90%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-11.01%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-9.60%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.54%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.69%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

11.65%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

19.90%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

19.19%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

18.67%

-11.42%