Сравнение AABFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AABFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | -1.39% | 12.23% | 10.08% | 12.04% | -13.93% | 11.83% | 8.69% | 16.65% | -5.09% | 10.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AABFX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.26% против 7.28% соответственно.
AABFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.26%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABFX и TPDAX
AABFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
AABFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
AABFX
TPDAX
Сравнение AABFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.18 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.82 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.59 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.57 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.18 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AABFX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABFX и TPDAX
Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 6.70% | 7.25% | 6.43% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 1.90% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AABFX и TPDAX
Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -22.29% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -7.58% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -17.58% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -22.29% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.97% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.94% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.01% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABFX и TPDAX
Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.92%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.40% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 9.86% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 12.29% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 10.14% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 9.87% | -0.59% |